Carmignac Portfolio Grande Europe A EUR Ydis | +13.3 % | +9.0 % | +57.9 % | +104.7 % |
Indice di Riferimento | +12.9 % | +21.4 % | +51.8 % | +100.2 % |
Media della categoria | +9.1 % | +5.4 % | +45.5 % | +107.2 % |
Classificazione (quartile) | 1 | 2 | 1 | 2 |
Queste misure vengono utilizzate per valutare la performance corretta per il rischio di un fondo. Un fondo ben performante dovrebbe idealmente avere un solido rendimento (misurato dallo Sharpe ratio e dall'alfa) rispetto al suo rischio (misurato dalla volatilità), ed essere al contempo ben allineato con le aspettative del mercato (misurato dal beta rispetto all'indice di riferimento).
Fondo | +17.1 % | +19.2 % | +16.3 % |
Volatilità dell'Indice di Riferimento | +14.0 % | +18.4 % | +16.6 % |
Calcolo: base settimanale
Il contributo alla performance illustra i diversi driver che concorrono al risultato. La somma di tali elementi è pari alla performance lorda delle commissioni di gestione del portafoglio per il periodo considerato. La differenza tra la performance lorda e la performance netta corrisponde all'incidenza delle commissioni nel periodo.