Carmignac Portfolio Global Bond FW GBP Acc | +2.7 % | -0.1 % | +3.4 % | +42.0 % |
Indice di Riferimento | -1.0 % | -11.9 % | -14.6 % | +21.6 % |
Media della categoria | +1.8 % | -7.6 % | -9.8 % | +20.2 % |
Classificazione (quartile) | 2 | 1 | 1 | 1 |
Queste misure vengono utilizzate per valutare la performance corretta per il rischio di un fondo. Un fondo ben performante dovrebbe idealmente avere un solido rendimento (misurato dallo Sharpe ratio e dall'alfa) rispetto al suo rischio (misurato dalla volatilità), ed essere al contempo ben allineato con le aspettative del mercato (misurato dal beta rispetto all'indice di riferimento).
Fondo | +6.6 % | +7.0 % | +7.7 % |
Volatilità dell'Indice di Riferimento | +7.1 % | +8.3 % | +8.5 % |
Calcolo: base settimanale
Il contributo alla performance illustra i diversi driver che concorrono al risultato. La somma di tali elementi è pari alla performance lorda delle commissioni di gestione del portafoglio per il periodo considerato. La differenza tra la performance lorda e la performance netta corrisponde all'incidenza delle commissioni nel periodo.