Marktrisiko
Verlustrisiko in Verbindung mit Schwankungen des Marktwerts des Portfolios
- Aktienrisiko (Aktienexposure)
- Währungsrisiko (Währungsexposure)
- Zinsrisiko (Sensitivität gegenüber den Zinskurven)
- Kreditrisiko (Spread von Emissionen oder Emittenten)
- Geografisches Risiko (Schwellenländerexposure)
- Volatilität, Value-at-Risk, Shortfall, Stresstests (mathematische Prognosen)