Carmignac Sécurité AW EUR Ydis | +6.0 % | +1.6 % | +5.3 % | +8.2 % |
Indice di Riferimento | +3.7 % | -0.8 % | -1.6 % | -0.5 % |
Media della categoria | +4.5 % | +0.6 % | +0.8 % | +1.7 % |
Classificazione (quartile) | 1 | 2 | 1 | 1 |
Queste misure vengono utilizzate per valutare la performance corretta per il rischio di un fondo. Un fondo ben performante dovrebbe idealmente avere un solido rendimento (misurato dallo Sharpe ratio e dall'alfa) rispetto al suo rischio (misurato dalla volatilità), ed essere al contempo ben allineato con le aspettative del mercato (misurato dal beta rispetto all'indice di riferimento).
Fondo | +2.5 % | +2.6 % | +2.0 % |
Volatilità dell'Indice di Riferimento | +1.9 % | +1.5 % | +1.2 % |
Calcolo: base settimanale
Il contributo alla performance illustra i diversi driver che concorrono al risultato. La somma di tali elementi è pari alla performance lorda delle commissioni di gestione del portafoglio per il periodo considerato. La differenza tra la performance lorda e la performance netta corrisponde all'incidenza delle commissioni nel periodo.